Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Бурнаев Е.В. Непараметрическое моделирование и прогнозирование волатильности нестационарных финансовых рядов

  • Файл формата djvu
  • размером 1,09 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Описание отредактировано
Бурнаев Е.В. Непараметрическое моделирование и прогнозирование волатильности нестационарных финансовых рядов
М.: Вычислительный Центр им. А.А. Дородницына РАН. 2006. — 80 с.
В работе предложена непараметрическая, линейная и нестационарная модель для моделирования и прогнозирования волатильности, лишенная недостатков общепринятых ARCH и GARCH моделей. Исследования показали, что модель адекватно отражает закономерности поведения реальных финансовых рядов и позволяет прогнозировать волатильность с хорошей точностью.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация

Смотри также

Подробнее

Mun J. Advanced Analytical Models: Over 800 Models and 300 Applications from the Basel II Accord to Wall Street and Beyond

  • pdf
Wiley, 2008. – 1033 p. – ISBN: 047017921X, 9780470179215 If you’re seeking solutions to advanced and even esoteric problems, Advanced Analytical Models goes beyond theoretical discussions of modeling by facilitating a thorough understanding of concepts and their real-world applications—including the use of embedded functions and algorithms. This reliable resource will equip you...
  • 49,28 МБ
  • добавлен
  • описание отредактировано
Подробнее

Ананьев М.А., Митин Н.А. Сравнение линейных и нелинейных авторегрессионных моделей условной гетероскедастичности на примере доходности индекса РТС

  • pdf
Препринты ИПМ им. М.В. Келдыша. 2013. № 19. 24 с. В работе проводится сравнение прогнозных способностей линейных и нелинейных моделей условной волатильности на примере GARCH моделей для доходности индекса РТС. По данным дневных цен закрытия индекса РТС за 10 лет оценивается ряд параметрических моделей, строится набор прогнозов волатильности для горизонтов различной длины, по...
  • 807,54 КБ
  • добавлен
  • описание отредактировано
Подробнее

Рассел С., Норвиг П. Искусственный интеллект. Современный подход

  • djvu
2-е изд. — М.: Вильямс, 2007. — 1410 с. — ISBN 5-8459-0887-2, 0-13-790395-2, 978-5-8459-0887-2. В книге представлены все современные достижения и изложены идеи, которые были сформулированы в исследованиях, проводившихся в течение последних пятидесяти лет, а также собраны на протяжении двух тысячелетий в областях знаний, ставших стимулом к развитию искусственного интеллекта как...
  • 17,39 МБ
  • дата добавления неизвестна
  • описание отредактировано
Подробнее

Трусов П.В. (ред.) Введение в математическое моделирование

  • djvu
Учебное пособие. — М.: Логос, 2005. — 440 с. Рассмотрены основные понятия, определения, положения и подходы математического моделирования, представлена классификация математических моделей. Описаны основные этапы, технология построения математических моделей, приведены простые примеры ее применения. Анализируются особенности, разработки моделей с применением структурного и...
  • 3,09 МБ
  • дата добавления неизвестна
  • описание отредактировано
Подробнее

Халл Дж. К. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты

  • djvu
Перевод с английского. — Москва; Санкт-Петербург; Киев: Вильямс, 2008. — 1024 с. Книга посвящена производным рынкам и управлению рисками. Благодаря исключительно широкому охвату материала и продуманному стилю изложения она стала настольной книгой трейдеров и самым популярным учебником для колледжей. Сбалансированное сочетание строгости и доступности не требует от читателя никаких...
  • 16,03 МБ
  • дата добавления неизвестна
  • описание отредактировано
Подробнее

Шеннон Р. Имитационное моделирование систем - искусство и наука

  • djvu
Монография. — М.: Мир, 1978. — 420 с. Книга содержит систематическое изложение основных вопросов, связанных с построением моделей реальных систем, проведением экспериментов с моделями и управлением этими экспериментами. Автор ставит задачу научить искусству строить модели, подробно рассматривая принципы имитационного моделирования и анализируя основные ошибки, допускаемые при...
  • 4,20 МБ
  • дата добавления неизвестна
  • описание отредактировано
Наверх